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Comment les analyses et la modélisation peuvent optimiser la valeur des programmes d’assurances aviation

Les entreprises qui comprennent parfaitement la volatilité potentielle de leurs sinistres peuvent concevoir une stratégie de financement des risques qui est mieux adaptée à leur tolérance au risque et à leur appétit pour le risque.

06/24/2024 · Lecture de 7 minutes

Qu’il s’agisse des transporteurs aériens, des aéroports ou des fabricants, il existe un potentiel énorme pour les entreprises du secteur de l’aviation d’utiliser la modélisation et les analyses de risques afin d’optimiser la valeur de leurs programmes d’assurances. Ces techniques peuvent aider les sociétés à mieux comprendre leur exposition aux risques et, surtout, la volatilité des pertes, en plus de leur fournir une évaluation coûts-avantages de différents programmes d’assurances avec les données nécessaires pour concevoir des stratégies de financement des risques optimales.

Ces idées faisaient partie de celles présentées lors de l’atelier sur les analyses et la modélisation à l’occasion du sommet inaugural sur l’aviation de Marsh. Les experts ont discuté de la façon dont les analyses permettent aux entreprises d’exercer un plus grand contrôle sur leur programme d’assurances, de prendre des décisions plus éclairées quant aux risques à retenir et à assurer, et de définir les corrélations de risques et les occasions de diversification dans les structures de programme avancées.

Prise en charge du transfert des risques par l’assuré

Grâce aux analyses, les entreprises peuvent passer du statut d’acheteur d’assurances à celui de cédant de risques. Plutôt que de commencer à intervenir sur le marché des assurances à partir d’une structure d’assurance existante qui arrive à échéance comme base, un cédant de risques peut augmenter son contrôle de son programme d’assurances en préqualifiant à l’interne une gamme de stratégies d’assurances au moyen de travaux analytiques avant de s’adresser aux assureurs. Il peut ensuite chercher à transférer un montant de risques défini plus consciemment en tenant compte de la volatilité associée et des répercussions financières potentielles, si ce risque se concrétise. Les résultats et les données des analyses permettent aux assurés de mieux comprendre le niveau de risque qu’ils pourraient tirer d’une rétention et les domaines où l’assurance peut ajouter le plus de valeur.

Les entreprises du secteur de l’aviation, par exemple, s’attendent généralement à ce que les sinistres notamment ceux liés aux voyages, aux déversements et aux réclamations liées aux bagages dont la valeur est habituellement moindre, surviennent plus fréquemment et à ce qu’ils soient donc plus prévisibles. Les modèles de sinistres « de base » propres à l’entreprise utilisent les données historiques d’un assuré pour ce type de sinistres afin de générer des projections qui reflètent au mieux le profil de risques et de sinistres de l’entreprise. Certaines entreprises décideront de conserver ces sinistres plus attendus et d’utiliser leur capacité d’assurance pour des événements plus coûteux, moins fréquents et moins prévisibles (comme une perte totale de la coque) qui dépassent leur appétit pour le risque assurable. Toutefois, il convient de noter que les (ré)assureurs modélisent habituellement la flotte mondiale d’aéronefs, puis l’attribuent d’une façon ou d’une autre à des assurés en particulier. Par conséquent, de tels modèles sont généralement plus axés sur les expositions et les scénarios catastrophiques. De là, ces modèles « descendants » sont plus susceptibles de s’adapter positivement pour refléter l’historique des sinistres, les expositions et les structures de franchise d’une flotte particulière, si le remplacement potentiel en dollars des pertes légères est géré plus efficacement.

Approche de « rail de guidage » de la volatilité

Les entreprises qui comprennent parfaitement la volatilité potentielle de leurs sinistres peuvent concevoir une stratégie de financement des risques qui est mieux adaptée à leur tolérance au risque et à leur appétit pour le risque. Une approche de transfert des risques consiste pour les entreprises à décider du niveau de volatilité qu’elles souhaitent transférer et de la fourchette de prix qu’elles sont prêtes à payer pour transférer ces risques. En utilisant ces « rails de guidage » et en les combinant à d’autres méthodes de placement non analytiques, il est possible de créer un programme sur mesure qui peut contribuer à résister aux sinistres découlant de chocs et à compenser quelque peu les cycles du marché.

Les analyses prédictives permettent aux entreprises d’établir une stratégie de financement des risques à long terme, tandis que des plans pluriannuels, incluant des lignes directrices claires permettent également généralement d’éviter de rechercher des avantages à court terme au détriment des objectifs à long terme.

Comparaison et amélioration des programmes d’assurances

Le « coût économique du risque » (CER) s’appuie sur la mesure du coût total du risque plus largement reconnue en tenant compte des fluctuations des pertes d’une année à l’autre. Une fois que les sociétés ont quantifié leur coût économique du risque, elles peuvent voir à la fois le coût du risque plus connu et le coût de l’absorption de la volatilité sur une période donnée. Certaines entreprises peuvent calculer à l’interne les pertes annuelles moyennes retenues, mais la volatilité peut être difficile à quantifier sans des méthodes statistiques plus avancées. Munis d’une valeur du coût économique du risque pour le programme d’assurances actuel de l’entreprise et d’un ensemble de stratégies de rechange, les gestionnaires des risques peuvent comparer directement la valeur économique relative de différentes stratégies d’assurance pour éclairer et démontrer leur prise de décision.

En ce qui concerne les structures de financement des risques avancées, comme l’autoassurance captive et la réassurance potentiellement captive, les analyses et la modélisation peuvent aider les entreprises à établir des seuils de rétention et de transfert concernant les excédents de pertes en fonction de leur appétit pour le risque et à démontrer la diversification des risques dans les catégories d’assurances ou au fil des ans. Ces outils peuvent également permettre à une entreprise de mieux déterminer la probabilité qu’une perte soit payée par une couche de réassurance donnée et d’explorer les possibilités de participation aux bénéfices avec les (ré)assureurs selon certaines structures. Dans le cas de l’assurance paramétrique, les modèles peuvent déterminer les corrélations entre les ensembles de données externes et les ensembles de données des clients et aider à évaluer les montants d’indemnisation adéquats.

Importance des analyses et de la modélisation

La mise en place d’une police d’assurance adéquate pour votre entreprise comporte d’importants avantages sur le plan financier et sur le plan de la gestion des risques. Les analyses et la modélisation des risques vous permettent de mieux comprendre votre exposition au risque et la volatilité potentielle de vos sinistres; de plus, elles peuvent en fin de compte vous aider à faire de votre programme d’assurances un actif stratégique précieux.

Il est également important de noter que le prix n’est qu’une mesure du coût d’un programme d’assurances. Sans analyse, un assuré ne peut pas toujours voir comment les différentes structures de programme d’assurances pourraient avoir une incidence sur son exposition à la volatilité des coûts des sinistres retenus. En travaillant avec un partenaire conseiller en assurances qualifié pour vous aider à quantifier votre coût économique du risque, vous serez mieux placé pour comparer la pertinence de divers programmes d’assurances pour votre entreprise. Le déploiement d’un niveau élevé d’analyses et de modélisation peut également vous permettre d’élaborer des plans stratégiques de mobilisation des assureurs conçus pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre stratégie de souscription et de financement d’assurances.

Foire aux questions

Le programme d’assurances le mieux adapté à un assuré n’est pas nécessairement le moins coûteux : le prix n’est qu’une mesure parmi d’autres. Les analyses aident un assuré à déterminer le montant du risque, en termes financiers, transféré sur le marché pour la prime payée. Souvent, les assurés ont l’occasion d’investir dans leur programme d’assurances pour en améliorer la qualité. Par exemple, un programme qui entraîne le paiement des sinistres en temps opportun peut constituer un meilleur rapport qualité-prix à long terme, même s’il coûte plus cher, qu’une solution moins coûteuse où les sinistres sont payés des centaines de jours après sa survenue.

Oui, la fluctuation des taux d’intérêt peut avoir une incidence sur le coût du risque d’une entreprise, selon la façon dont le coût du risque est calculé. Si votre coût du risque fait entrer en ligne de compte le coût du déploiement de votre propre capital pour financer la volatilité que vous auriez autrement pu assurer, alors les taux d’intérêt peuvent très certainement avoir une incidence sur votre coût du capital. Elle aura également une incidence sur le coût du capital d’un assureur, qui est intrinsèquement lié à sa rentabilité et à la tarification du marché.

C’est pourquoi nous recommandons aux assurés d’effectuer un examen analytique de leurs programmes d’assurances au moins tous les deux ans ou tous les trois ans, afin de déterminer si leurs programmes conviennent à leur situation économique actuelle.

Les assurés doivent demander si le modèle et ses données sont adaptés à leur entreprise.

En général, l’industrie de l’aviation est fortement axée sur les données et tend à tirer des leçons des événements passés et des tendances antérieures. Le secteur profite d’un accès aux données des événements passés et à de nombreuses sources qui peuvent être réutilisées et ajustées.

Plus un risque est volatil, plus les simulations seront exécutées sur des modèles et les hypothèses peuvent être validées avec le client.

Dans le secteur de l’aviation, on utilise des produits paramétriques qui paient en fonction de paramètres ou d’indices prédéfinis plutôt que des méthodes traditionnelles d’évaluation des pertes. Ils visent principalement les risques de perte d’exploitation et sont donc parallèles aux programmes d’assurances aviation, dans le cadre des programmes d’assurances généraux des clients. Par exemple, les pertes d’exploitation découlant d’un nuage de cendres ou d’une tempête de grêle pourraient être bien adaptées à une garantie au moyen d’une assurance paramétrique. L’exécution d’une entente d’assurance paramétrique dépend habituellement du bon mélange entre client, souscripteur, données et conjoncture du marché des assurances, et ce, à un moment donné. On s’attend généralement à ce que ces types de structures deviennent davantage monnaie courante dans le secteur de l’aviation. Les analyses et la modélisation aident à cerner les corrélations entre les ensembles de données externes et clients ainsi qu’à évaluer les montants d’indemnisation pour les structures d’assurance paramétriques.

Nos employés

Jason Mitchell

Jason Mitchell

Actuaire, Vice-président, Marsh Services-conseils

Bradley Saunders

Bradley Saunders

Responsable du développement des analyses, Vice-président principal

Joseph Tunstall

Joseph Tunstall

Vice-présidente, Groupe d’expertise en gestion des risques

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