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气候变化风险建模必不可少

探索气候变化风险建模如何提供实用信息，从而帮助企业提高气候风险应对能力。
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气候变化风险建模是企业有效管理气候风险并履行气候报告义务中的重要环节。

主要受到全球升温的影响，台风、洪水和热浪等极端天气事件日趋频发，全球与气候相关的灾害在过去20年增加了83%。1 重大极端天气事件，例如洪水、风暴和山火，在2011年以前给全球带来了前所未有的损失，在过去五年中有四年都造成了50亿美元以上的保险损失。2

然而在亚洲，保险保障水平的不足使企业的处境雪上加霜，企业的气候灾害恢复能力受到严重影响。在亚洲，有90%的损失都没有被投保。3

随着企业不断转向可持续发展，准确诊断和定价气候变化风险可以帮助企业解答许多关于如何最佳缓释和转移风险的问题。气候变化风险建模可以通过了解各种风险情景和时间框架（即短期和长期）下资产或资产组合的潜在损失来实现这一点。

什么是气候变化风险建模？

气候变化风险建模结合历史事件数据和小规模全球气候预测来确定不同风险（从洪水和台风等巨灾风险到干旱等长期风险）对企业资产和运营的影响。

气候变化风险建模应为企业提供高度详细的资产层面的观点（关于特定风险的损害和业务中断影响）以及企业层面的观点（关于关键风险）。

气候变化风险建模中经常遇到的问题

并非所有气候变化风险模型和方法都是相同的。为了获得实用的信息，企业需要确保选择稳健的流程，并有适合特定地区的可靠科学和工程数据作为支持。在启动流程时，企业可能会忽略以下方面：

  • 没有选择正确和最关键的风险进行建模。
  • 建模的气候情景和时间范围不恰当。
  • 不知道选择什么样的供应商以及选择多少家供应商。
  • 模型过时或使用了不准确的地理定位数据。
  • 模型不具备全面的查询、定制或质疑功能，无法确保其准确性和完整性并满足企业的需求。
  • 供应商不能提供相关输出结果，无法支持贵公司满足监管要求。

怎样克服气候变化风险建模中遇到的问题

选择合适的风险顾问至关重要。寻找一家专业的风险顾问，与领先的巨灾和气候变化风险建模供应商合作，创建一种新型与模型无关且完全自主的气候风险方法，并确保气候变化风险建模结果的准确性和相关性。下列七步框架法可以帮助企业有效实现建模价值：

图表1 – 七步框架法

通过这一量身定制的框架，企业可以：

  • 识别和了解当前地址和资产（或者在经营扩张过程中可能涉及的新地址）所面临的气候变化风险。
  • 设计和实施风险应对和减低方案。
  • 向投资者和利益相关方证明风险应对决策的合理性。
  • 防止出现不足额投保，并根据风险演变情况优化保险保障。

通过建模，企业还应获得实用的见解，从而有效完善和增强极端天气风险管理策略。对于金融机构而言，这可能意味着将实物损失预测转化为信用风险影响。对于制造商来说，评估供应链和运营所受影响可以帮助其采取全方位的风险应对方法。

使用风险工程验证建模输入信息

为了进一步验证关键资产的气候变化风险建模输入信息，我们的风险工程专家可以进行特定地址查勘，以更好地了解企业的资产和风险状况。更重要的是，他们还可以识别薄弱环节（如洪水易发地区的架高场所）或评估关键地址的风险控制质量，并提供切实可行的风险应对建议，从而优化风险管理。

案例分析：某全球性金融机构

某全球性银行需要一款端到端的气候风险管理解决方案，包括对其抵押贷款组合进行压力测试，评估气候变化带来的运营风险，并将所有结果纳入TCFD报告中。达信使用多风险数据集对大约100个全球重点资产地址进行了建模和分析，并根据建模供应商提供的信息提出了最终建议。资产被划分为高、中、低风险类别，达信对风险最高的两类资产进行了现场风险工程评估。

1 - 在过去20年中，极端天气事件显著增加。美国耶鲁大学环境学院期刊《耶鲁环境360》（2020）。 https://e360.yale.edu/digest/extreme-weather-events-have-increased-significantly-in-the-last-20-years  

2 - 2021年自然灾害：洪水闸门开启。瑞士再保险研究所（2022）。 https://www.swissre.com/dam/jcr:326182d5-d433-46b1-af36-06f2aedd9d9a/swiss-re-institute-sigma-natcat-2022.pdf 

3 - 亚洲的自然巨灾保险缺口呼吁合作创新。佳达（2022）。
https://www.guycarp.com/content/dam/guycarp-rebrand/pdf/Insights/2022/2022.7-Protection-Gap-Publish-final.pdf